août 7, 2025

ROI – Qu'est-ce que c'est et pourquoi c'est essentiel dans l'investissement et le trading

Découvrez ce que signifie réellement le ROI, comment le calculer correctement, pourquoi de nombreux bots de trading affichent des résultats trompeurs et comment Intralogic Backtesting Bot fournit un ROI réel et vérifiable.

Introduction

Dans le monde des investissements et du trading, une question domine toutes les autres :
Mon capital a-t-il réellement augmenté, et de combien ?

Pour répondre, les investisseurs utilisent un indicateur simple mais puissant : le ROI (Return on Investment ou Retour sur Investissement).

Le ROI mesure l’efficacité de votre argent, que vous investissiez dans les actions, la crypto, l’immobilier ou via des bots de trading automatisés.

Qu'est-ce que le ROI exactement ?

Le ROI est un indicateur exprimé en pourcentage qui montre le profit (ou la perte) réalisé par rapport au capital initial, sur une période donnée.

C’est une métrique universelle car elle permet de comparer des stratégies ou investissements très différents sur une base équivalente.

Formule

ROI = (Bénéfice net / Capital initial) * 100%

Exemple simple

• Capital initial : 1000 $
• Profit après 1 an : 300 $
• ROI = 300 / 1000 = 30%

Cela signifie que votre investissement a généré un retour de 30% en un an.

Comment calculer le ROI en pratique ?

Le ROI peut être mesuré sur plusieurs horizons temporels :

• mensuel – pour évaluer la performance à court terme,
• trimestriel – pour vérifier la stabilité à moyen terme,
• annuel – pour comparer avec d’autres formes d’investissement.

Exemple mensuel

• Taille du portefeuille : 2000 $
• Profit en janvier : 250 $
• ROI = 250 / 2000 = 12,5%

ROI vs. pourcentages trompeurs des trades

Beaucoup de traders confondent le ROI avec la somme des pourcentages de trades gagnants. C’est une erreur dangereuse.

Pourquoi les pourcentages des trades ≠ ROI ?

Imaginons qu’un bot réalise 10 trades avec +1% chacun.
Cela peut sembler représenter 10% de profit total, mais en réalité le portefeuille n’a grandi que d’environ 1%.

Le ROI offre une mesure beaucoup plus réaliste et fiable.

Erreurs fréquentes dans l'interprétation du ROI

1. Résultats exagérés

Certaines plateformes annoncent des “1000% de gains en un mois”. En pratique, c’est mathématiquement insoutenable et souvent une manipulation.

2. Absence de gestion du capital

Les bots qui allouent un montant fixe par trade (par ex. 100 $) rencontrent un problème dès qu’il y a trop de signaux.
Ils cessent d’ouvrir des positions, et les résultats ne reflètent plus la croissance réelle du portefeuille.

3. Ignorer le ROI à long terme

Analyser le ROI sur une seule semaine ou quelques jours n’a pas de sens.
Seule une observation sur plusieurs mois ou années donne une vision crédible de la rentabilité.

Pourquoi le ROI est-il si important pour les investisseurs ?

• Comparabilité – le ROI met toutes les stratégies sur le même plan, indépendamment du capital.
• Gestion des risques – un ROI stable de 10% est souvent plus sûr qu’un ROI volatil de 50%.
• Vision long terme – le ROI montre si une stratégie fonctionne à travers les cycles haussiers et baissiers.

Le ROI sur le long terme

Un ROI court terme peut sembler impressionnant, mais c’est le long terme qui révèle la solidité d’une stratégie.

Exemples :

• Un ROI stable de 5–15% par mois = stratégie robuste et durable.
• Un ROI de 200% par mois = presque toujours irréaliste et risqué.

ROI et gestion du capital

Un bon système de trading ajuste automatiquement la taille des positions en fonction du capital disponible.

Que se passe-t-il sans gestion du capital ?

• Un bot investit 100 $ par trade.
• Avec un portefeuille de 1000 $, il peut ouvrir 10 positions.
• Lors du 11e signal, il arrête de trader par “manque de fonds”.

Résultat : des performances artificielles et un ROI faussé.

Étude de cas : Intralogic Backtesting Bot

Le Intralogic Backtesting Bot a été conçu pour fournir un ROI réel et vérifiable.

Comment fonctionne-t-il ?

• Il analyse la croissance du portefeuille dans son ensemble, pas seulement trade par trade.
• Il ajuste dynamiquement la taille des positions en fonction du portefeuille et du nombre de positions ouvertes.
• Il affiche le ROI mensuel et annuel.
• Il fournit un historique complet des transactions pour vérification.

Cela garantit transparence et fiabilité, et permet aux investisseurs de voir la rentabilité réelle de leur capital.

Conclusion

• Le ROI est l’indicateur clé pour mesurer l’efficacité d’un investissement.
• Il ne doit pas être confondu avec la somme des pourcentages de trades.
• Les bots sans gestion du capital génèrent des résultats trompeurs.
• Intralogic Backtesting Bot calcule un ROI réel, offrant aux investisseurs une vision claire et fiable de la performance à long terme.